Belirsizlik Altında Karar Verme ve Risk Değerlendirme

Alternatif hareket biçimlerinden birinin seçimine yönelik karar vermenin söz konusu olduğu durumlarda geleceğe yönelik tahminlerin doğasından kaynaklanan hatalardan dolayı risk her zaman mevcuttur. Risk, risk ve belirsizlik olmak üzere iki alt bileşene ayrılabilir.

Risk ve belirsizlik kavramlarına ilişkin çeşitli tanımlar mevcuttur. Genel olarak risk bir olayın muhtemel sonuçlarının ve her bir sonucun gerçekleşme olasılıklarının bilinmesini, belirsizlik ise belirli bir olayın farklı sonuçlarının olabileceği ve bu sonuçların olasılıklarına yönelik bilginin mevcut olmamasını ifade etmektedir.

Genellikle risk, zarar etme veya istenmeyen sonucun gerçekleşme olasılığı olarak tanımlanmaktadır.

Risk değerlendirmenin temel amacı, düşük riskli olaylardan endişe edilmesi gereken yüksek riskli olayları ayırt etmektir. Risk değerlendirme, yönetim faaliyetlerine ve kaynakların tahsisine ilişkin kararlar almak ve öncelikler belirlemek için risklerin ölçülmesini ve önem sırasına göre sıralanmasını amaçlayan karar destek unsurudur.

Ölçülebilir risk tahminleri, risk değerlendirmede önemli rol oynamaktadır. Temel olarak sınıflama, sıralama, aralıklı ve oranlı ölçme düzeyi olmak üzere dört farklı ölçme düzeyi vardır. Bu ölçme düzeylerinden sınıflama ve sıralama genellikle nitel değişkenlerde uygulanabilir, aralıklı ve oranlı ölçme düzeyleri ise nicel değişkenlerde söz konusudur.

Genel olarak belirsizlik, bir sistemin işleyişine yönelik gerçek durumun saptanamaması olarak tanımlanabilir.

Belirsizlik parametre belirsizliği, model belirsizliği, karar belirsizliği ve değişkenlik belirsizliği şeklinde ortaya çıkmaktadır.

Parametre belirsizliği ölçme hataları, öngörülemezlik, çelişkili veriler veya yetersiz veri ve tahmin hataları gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır.

Model belirsizliği yapısal tercihler, başitleştirme, bilgi eksikliği, olasılık dağılımı tercihi ve değişkenler arası ilişkilerden ortaya çıkmaktadır.

Karar belirsizliği risk ölçüsü ve istatistiklerine yönelik tercihler, iskonto oranı tercihi, risk toleransı kararları ve fayda fonksiyonlarına ilişkin kararlardan etkilenmektedir.

Değişkenlik belirsizliğine doğal değişim ve rassallık neden olmaktadır.

Karar iki veya daha fazla alternatif hareket biçimlerinden birinin seçilmesidir, belirsizlik altında karar verme ise sonuçları kesin olmayan iki veya daha fazla alternatif hareket biçiminden birinin seçilme süreci olarak tanımlanmaktadır. Karar verme süreci, alternatifler arasından en iyi olanı seçmeyi amaçlamaktadır.

Risk veya belirsizlik altında karar verme durumlarında duyarlılık analizi, senaryo analizi, karar ağacı ve simülasyon yöntemlerinden uygun olanı tercih edilir.

Duyarlılık analizi, belirsizlik altında karar verme durumlarında kullanılacak yöntemlerden en kolayıdır. Bu yöntem, bir olay veya sistemin temel değişkeninin farklı değerlerine karşılık, bu olay veya sistemin aldığı değerlerin nasıl değiştiğinin anlaşılmasına yardımcı olmaktadır.

Senaryo analizi, en iyi ve en kötü sonuçlar ile sınırlı değildir. Duyarlılık analizinde karar ölçütünün değişkenlere yönelik varsayımlardaki değişmelere olan duyarlılığı incelenirken senaryo analizi değişkenlerin olasılık dağılımlarını da dikkate almaktadır.

Karar ağacı risk ve belirsizlik altından karar verme durumlarını detaylı bir şekilde ele alınmasına imkân vermektedir. Karar ağacı yöntemiyle belirsizlik altında karar verme durumunda kullanılan karar ölçütleri iyimserlik ölçütü, kötümserlik ölçütü, pişmanlık ölçütü, eş olasılık ölçütü ve uzlaşma ölçütü olarak sıralanabilir.

Simülasyon, bir olay ve sistemi etkileyen tüm faktörlerdeki değişimleri dikkate almayı sağlayan ve karmaşık problemlerin en iyi şekilde modellenmesine imkân veren bir yöntemdir.